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宽跨式期权

时间:2021-10-07 16:59 来源:www.yabgL.com 编辑:未知

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宽跨式期权(strangle option) 啥是宽跨式期权 宽跨式期权也称为底部垂直价差组合(bottom vertical combination)是买进不同敲定价格、同一到期日的一份看涨期权合约和一份看跌期权合约。 宽跨...

宽跨式期权(strangle oh3tion)

宽跨式期权也称为底部垂直价差组合(bottom vertical combination)是买进不同敲定价格、同一到期日的一份看涨期权合约和一份看跌期权合约。

宽跨式期权与跨式期权类似,预期价格会有大波动,但不确定方向。但与跨式期权相比,股价需要有更大的波动才能获利,但当估价坐落于中间价态时,宽跨式期权的损失也较小。(初始投入也较低)。其中,宽跨式期权收益大小取决于两个实行价格的接近程度,距离越远,潜在损失越小,为获得收益,股价的变动需要更大一些。

宽跨式期权损益如图:

看涨期权的实行价格X2高于看跌期权的实行价格Xl。

宽跨式期权损益图表格计算了宽跨式期权的损益。

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